自動売買EAトレード

EAのバックテストはどこをチェックしたらいい?

 

こんにちは、UnLimiteDです。

今回はEAのバックテストの見方についてお話しします。

これからEAを購入しようと検討している人はもちろんのこと、既にお手元にある人もEAのパフォーマンスを知っておくためにしっかり押さえておきましょう。

 

 

EAのバックテストとは

 

FXの自動売買ツールであるEAは、MT4の「ストラテジーテスター」という機能で過去のデータを作成することができます。

具体的に言うとヒストリカルデータという過去のローソク足を元にEAが仮想の売買をすることで、指定した期間の損益や様々なデータが表示されるという仕組みです。

ただしバックテストでは、厳密に言うとローソク足のティックがリアルと異なりますし、細かいスリッページや約定拒否は再現されませんので、過信しすぎないように注意しましょう。

 

バックテストのチェック方法

 

EAのバックテスト(ストラテジーテスター)は聞き慣れない文字や数字が多く、一見複雑に見えるかもしれません。

ただし全てではなくポイントを押さえるだけでもEAの良し悪しがある程度分かりますので、順番に確認しましょう。

なお画像のバックデータはMT4に初めから入っている「Moving Average.ex4」を用いています。

通貨はユーロドルの4時間足、期間は「2020.1.1~2020.12.31」の1年間で、他の設定やパラメータはデフォルトのまま変更していませんので興味があれば作ってみてください。

 

①モデル

まず確認したいところはティックの動きを表した「モデル」です。

これが画像のように「全ティック」であればリアルのローソク足の動きに最も近く、バックデータの信ぴょう性が高いと言えるでしょう。

もちろん100%再現されているわけでなく、またEAの種類によってはあまり影響がないのですが「全ティック」であることを確認しましょう。

 

②利益

利益は結果的にいくら利益(または損失)が残ったかということであり、総利益-総損失で計算されます。

利益は多いほど好ましいのですが、注意したいのは総利益と総損失のバランスです。

例えば100の利益であったとしても、総利益が10,000で総損失が9,900といった極端な数字であれば、その9,900の損失が出ている間にロスカットになる可能性もあります。

 

③ドローダウン

絶対ドローダウンは証拠金から最も減った額であり、こちらはテスト開始のタイミングで上下しますのでそこまでシビアにならなくても良いでしょう。

また、最大ドローダウンは資産が一番増えた時から最も減少が大きかった「額」、相対ドローダウンは資産が一番増えた時から最も減少が大きかった「下落率」です。

ここで意識してほしいのが相対ドローダウンであり、これはショット数に関係なくそのテスト範囲で一番大きかった下落率となりますので、「最悪の場合」の目安となります。

一般的に20%以内が望ましいとされていますが、テスト期間が十分あるかどうかも合わせて確認しましょう。

 

④勝率

こちらは言葉通りの勝率、負率ですが、勝利がいいからと言って必ずしも良いEAであるとは限りません。

例えば今回の例のような移動平均線を用いたトレンド系のEAは、騙しが多く勝率が良くありませんがいったんトレンドに乗れば大きな利益になるという特徴があります。

逆にオシレーターの逆張り系のEAなどは勝率こそは良いものの、一度のブレイクアウトで損失が拡大する可能性もあります。

もちろん一般論ですので、この辺は開発者の説明やドローダウンなどを加味して総合的に判断しましょう。

 

 

以上です。

今回はストラテジーテスターの簡単な見方について紹介しましたが、具体的なバックテストの方法や最適化については改めてお話しします。

予めMT4に入っているEAや無料配布のEAで構いませんので、まずはバックテストを取ってみてデータの見方に慣れていきましょう。