自動売買EAトレード

EAのバックテストとリアル運用が違う!原因は何?

 

こんにちは、UnLimiteDです。

今回はFXの自動売買であるEAの、テスト結果とリアル運用の違いについてお話しします。

 

 

EAを運用したらテスト結果と明らかに違う!

 

EAを購入する判断材料として、そのテスト結果が重視されています。

過去のローソク足を元に判断するバックテストや、現在進行しているローソク足を元にするフォワードテストが主な指標となるでしょう。

しかし実際に自分の口座で運用してみると、これらのデータと結果が違うと感じている人も多いのではないでしょうか。

そこでバックテストとフォワードテストに分けて、違いが起こる原因を確認していきましょう。

 

バックテストで違いが起こる原因

 

EAのバックテストは、そもそもローソク足に違いがあります。

それはバックテストをするにはローソク足のデータをインポートする必要があり、どこから調達するかによって若干の違いがあるからです。

またローソク足の動きも疑似的に再現していますので、どうしてもリアル運用との乖離は生じてしまいます。

さらに言うと、細かいスリッページや約定拒否や、含み損によるロスカットも再現されない可能性もありますので、やはりバックテストは参考までにとどめておくほうが無難でしょう。

 

フォワードテストで違いが起こる原因

 

バックテストだけではデータとして確実でないのですが、かといってフォワードテストも過信してはいけません。

なぜならば、フォワードテストの多くはデモ口座を使用しているからです。

デモ口座はローソク足のティックの動きこそは同じですが注文が100%入りますので、やはりスリッページや約定拒否が発生するリアル口座と異なってしまいます。

リアル口座のスリッページは有利な価格に滑ることはほとんどなく、その損失が微小でも取引回数が多い自動売買では致命的になることもあるでしょう。

 

リアル口座のフォワードテストは?

 

ここで思うのが、デモ口座ではなくリアル口座で運用しているフォワードテストであれば、自分と同じになるのではないかということです。

しかし残念ながら、こちらも100%同じになるとは限りません。

それは全く同じ条件でも、FX会社側の処理で注文が入らなかったり約定スピードが異なったりするからです。

例えば同じEAを1万人が一斉に稼働させた場合、FX会社が順番に処理することになりますので1人目と1万人目とは全く同じにならない、と言ったらイメージしやすいでしょうか。

もちろん昨今のFX会社のシステムは、そこまで大きな乖離が発生するほど脆弱ではないでしょうが、やはり誤差は生じることは意識しておきましょう。

 

 

以上です。

EAはバックテストにしろフォワードテストにしろ100%の結果を保証するものではありませんが、それ以外の材料でパフォーマンスを判断しづらいのも事実です。

したがってテスト結果の誤差は割り切って、その上で製作者の理論や説明を参考にして良質なEAを選ぶようにしましょう。